Robo6log.ru

Финансовый обозреватель
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Группа риска заемщика

Глава 4. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)

Глава 4. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)

ГАРАНТ:

О совершении сделок со связанными с банком лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении, см. Указание оперативного характера Банка России от 17 января 2005 г. N 2-Т

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 14 июня 2007 г. N 1838-У в пункт 4.1 настоящей Инструкции внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2007 г.

4.1. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) рассчитывается по следующей формуле:

Крз — совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, имеющему перед банком обязательства по кредитным требованиям, или группе связанных заемщиков, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2808-У в пункт 4.2 настоящей Инструкции внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2012 г.

4.2. В величину Крз в целях расчета норматива Н6 также включаются:

вложения банка в акции (доли), включая те, по которым рассчитывается рыночный риск, и за исключением тех, которые получены по операциям, совершаемым на возвратной основе, без первоначального признания, а также за исключением тех, которые уменьшают величину собственных средств (капитала) кредитной организации в соответствии с требованиями подпункта 2.2.6 пункта 2 Положения Банка России N 215-П;

величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера, рассчитанная в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции;

величина кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам, рассчитанная в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции;

принятые в обеспечение кредитных требований и условных обязательств кредитного характера ценные бумаги, эмитированные одним или связанными юридическими лицами стран, имеющих страновую оценку «2» и выше;

балансовая стоимость финансовых активов, отчужденных банком с одновременным предоставлением приобретателю (контрагенту) права отсрочки платежа, а также требования в отношении продавца (контрагента) по поставке финансовых активов с одновременным предоставлением ему права отсрочки поставки финансовых активов;

требования к контрагенту по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, полученными без прекращения признания;

стоимость ценных бумаг, переданных без прекращения признания по операциям, совершаемым на возвратной основе;

ценные бумаги, полученные без прекращения признания по операциям, совершаемым на возвратной основе, в том числе проданные и приобретенные до наступления даты расчетов по обратной части операций, совершаемых на возвратной основе. Указанные ценные бумаги включаются в расчет показателя Крз в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящей Инструкции;

остатки денежных средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях-корреспондентах в части определенных договорами минимальных размеров денежных средств, требуемых к обязательному поддержанию (хранению) на указанных корреспондентских счетах. Указанные остатки также включаются в величину Крз, если при отсутствии в договоре между кредитными организациями условия о минимальном размере денежных средств, требуемых к обязательному поддержанию (хранению) на корреспондентском счете, у банка и (или) Банка России (его территориального учреждения) в соответствии с пунктами 1.3 и (или) 10.3 настоящей Инструкции имеются основания полагать, что подобные обязательства по корреспондентскому счету «НОСТРО» существуют.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2808-У в пункт 4.3 настоящей Инструкции внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2012 г.

4.3. Норматив Н6 рассчитывается по каждому эмитенту, в ценные бумаги которого банком произведены вложения, включая те ценные бумаги, по которым рассчитывается рыночный риск, а также ценные бумаги, переданные в доверительное управление. При этом норматив Н6 рассчитывается отдельно в отношении, органов власти каждого из субъектов Российской Федерации и каждого из органов местного самоуправления.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 26 июня 2009 г. N 2254-У в пункт 4.4 настоящей Инструкции внесены изменения

4.4. Норматив Н6 рассчитывается по каждому эмитенту, ценные бумаги которого предоставлены в качестве обеспечения по кредитному требованию и условным обязательствам кредитного характера. Указанное обеспечение принимается в расчет пропорционально величине риска невозврата по кредитному требованию в пределах основного долга (величине риска по условному обязательству), то есть с учетом величины расчетного резерва на возможные потери по данному кредитному требованию (условному обязательству). При этом по обеспечению по кредитному требованию (условному обязательству), отнесенному к I категории качества в соответствии с Положением Банка России N 254-П и (или) Положением Банка России N 283-П, норматив Н6 не рассчитывается.

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 26 июня 2009 г. N 2254-У в пункт 4.6 настоящей Инструкции внесены изменения

4.6. Норматив Н6 рассчитывается по группе связанных заемщиков, являющихся в соответствии со статьей 64 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» по отношению друг к другу зависимыми или основными и дочерними.

В целях отнесения хозяйственных обществ к группе связанных заемщиков применяются правила статей 105 и 106 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В иных случаях заемщики — юридические лица включаются в группу связанных заемщиков, если один из заемщиков может оказывать прямо или косвенно (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления другого заемщика (других заемщиков), или третье лицо, которое может также являться самостоятельным заемщиком, оказывает существенное прямое или косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления другого заемщика (других заемщиков). Понятие «существенное влияние» применяется в настоящей Инструкции в значении, определенном в статье 4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Норматив Н6 рассчитывается также по группе связанных заемщиков, если заемщики:

входят в состав банковской группы или банковского холдинга, определяемых в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

Читать еще:  Риски в коммерческой деятельности

являются близкими родственниками по отношению друг к другу, определенными в качестве таковых федеральными законами;

являются лицами, способными оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления юридических лиц-заемщиков.

В целях расчета норматива Н6 участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в уставном капитале юридических лиц и (или) создание ими юридических лиц на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) или ином тождественном правовом режиме, а также участие государственных корпораций, созданных на основании федеральных законов, в уставных капиталах юридических лиц не рассматривается в качестве основания для отнесения к группе связанных заемщиков.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2808-У пункт 4.7 настоящей Инструкции изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2012 г.

4.7. Все кредитные требования банка к заемщику или группе связанных заемщиков, условные обязательства кредитного характера, срочные сделки и производные финансовые инструменты включаются в расчет норматива Н6 с коэффициентом риска в зависимости от заемщика (контрагента) в соответствии с подпунктами 2.3.1 — 2.3.4 пункта 2.3 настоящей Инструкции. При этом применяется коэффициент риска, установленный в отношении балансовых активов, размещенных у соответствующего заемщика (контрагента).

Кредитные требования банка к заемщику или группе связанных заемщиков, условные обязательства кредитного характера, срочные сделки и производные финансовые инструменты, относимые к V группе риска в соответствии с подпунктом 2.3.5 пункта 2.3, пунктом 9 приложения 2 и пунктом 8 приложения 3 к настоящей Инструкции, включаются в расчет норматива Н6 с коэффициентом риска 100 процентов.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 14 июня 2007 г. N 1838-У настоящая Инструкция дополнена пунктом 4.7.1, вступающим в силу с 1 октября 2007 г.

4.7.1. В величину Крз в целях расчета норматива Н6 не включаются предоставленные кредитным организациям-резидентам субординированные кредиты в части, вычитаемой из дополнительного капитала в соответствии с пунктом 4.6 Положения Банка России N 215-П.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 13 ноября 2007 г. N 1905-У настоящая Инструкция дополнена пунктом 4.7.2, вступающим в силу с 1 января 2008 г.

4.7.2. Норматив Н6 не рассчитывается в отношении кредитных организаций — участников банковской группы, в состав которой входит банк-кредитор.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 6 марта 2009 г. N 2195-У настоящая Инструкция дополнена пунктом 4.7.3, вступающим в силу по истечении месяца после дня официального опубликования названного Указания в «Вестнике Банка России»

4.7.3. При расчете норматива Н6 остатки по балансовому счету N 47408, возникающие в связи с началом расчетов до наступления срока исполнения срочной сделки (срочной части сделки), а также связанные с операциями с участием кредитных организаций, выполняющих функции центральной стороны на организованных торговых площадках, в части их требований к участникам расчетов в соответствии с настоящим пунктом включаются в величину Крз в сумме превышения требований над величиной обязательств, соответственно, по каждой срочной сделке или открытой позиции.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2808-У настоящая Инструкция дополнена пунктом 4.7.4, вступающим в силу с 1 июля 2012 г.

4.7.4. Норматив Н6 не рассчитывается в отношении требований к Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти и к Банку России.

4.8. Максимально допустимое числовое значение норматива Н6 устанавливается в размере 25 процентов.

Классификация кредитных операций по группам кредитного риска

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь банки должны формировать специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, а также резерв на покрытие возможных убытков по портфелям однородных кредитов.

Под кредитным риском понимается риск возникновения убытков по причине неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником обязательств перед банком согласно условиям договора и (или) законодательству.

Порядок создания резервов регулируется нормативно-правовыми актами Национального банка, согласно которым резервы формируются на сумму основного долга. В сумму основного долга не включается задолженность по процентам, неустойкам (штрафам, пене), комиссионным и иным аналогичным платежам, обусловленным условиями договора.

Для определения расчетной величины специального резерва на покрытие возможных убытков по активам кредитную задолженность группируют в зависимости от качества и достаточности обеспечения на:

обеспеченную – задолженность, имеющую стопроцентное обеспечение в виде залога, гарантии (поручительства), имущественных прав, страховки риска невозврата (просрочки) платежа, реализация которых не вызывает сомнений;

недостаточно обеспеченную — имеющую частичное обеспечение в виде залога, гарантии (поручительства), имущественных прав, страховки риска невозврата (просрочки) платежа по стоимости менее 100 %, но более 70 % от размера кредита и процентов по нему, начисленных за последующие 12 месяцев;

необеспеченную – задолженность, не имеющую обеспечения, либо у которой реальная (рыночная) стоимость обеспечения составляет менее 70 % от размера кредита и процентов по нему, начисленных за последующие 12 месяцев, либо обеспечение, возможность реализации которого сомнительна.

С учетом указанного критерия и срока уплаты кредита (срока просроченных выплат по кредиту) кредитную задолженность делят на пять групп:

I группа риска, по которой резерв формируется в размере 1 процента от общей суммы основного долга по кредиту;

II группа риска, по которой резерв формируется в размере от 10 до 30 % от суммы основного долга по кредиту;

III группа риска, по которой резерв формируется в размере от 30 до 50 % от суммы основного долга по кредиту;

IV группа риска, по которой резерв формируется в размере от 50 до 100 % от суммы основного долга по кредиту;

V группа риска, по которой резерв формируется в размере 100 % от суммы основного долга по кредиту.

Банк использует дифференцированный размер отчислений в специальный резерв при наличии в его локальных нормативных правовых актах соответствующих критериев (признаков финансовой неустойчивости должника, его способности исполнить свои обязательства и пр.). В случае, если в локальных нормативных правовых актах банка данные критерии не установлены, отчисления в специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, осуществляются в размере 10, 30 и 50 процентов по II, III и IV группам риска соответственно.

Читать еще:  Классификационные признаки рисков

Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, используется для списания задолженности, подверженной кредитному риску, отнесенной к V группе риска.

Резерв на покрытие возможных убытков по портфелям однородных кредитов формируется по группе кредитов физическим лицам со сходными характеристиками, в качестве которых используются следующие признаки:

– способы кредитования (кредитование на потребительские нужды путем выдачи наличных денежных средств, с использованием кредитных банковских пластиковых карточек, овердрафтное кредитование и т. д.);

– целевое назначение (на покупку автомобилей, на иные потребительские нужды, на финансирование недвижимости и т. д.);

– способы обеспечения (залог, поручительство, без обеспечения и т.д.);

– процентные ставки, сроки кредитования и сумма кредита;

– иные признаки, определенные локальными нормативными правовыми актами банка.

В портфели однородных кредитов могут быть включены кредиты, общая сумма которых по всем договорам в совокупности на одного должника на дату оценки риска не превышает 40 млн. руб.

Резерв на покрытие возможных убытков по портфелю однородных кредитов создается в целом по задолженности по всем кредитам, включенным в портфель, не реже одного раза в месяц, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.

Данный резерв формируется в размере, устанавливаемом на календарный год в процентном отношении к общей сумме данного портфеля. Минимальный размер резерва соответствует доле просроченной задолженности в общей сумме портфеля, рассчитанной на 1 января отчетного года, но не менее 0,5 % от общей суммы портфеля.

В случае, если по одному или более кредитам должника возникает задолженность, просроченная свыше 90 дней, все кредиты данного должника подлежат исключению из портфелей однородных кредитов и классификации на индивидуальной основе с созданием специального резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску.

Определение группы риска кредита

В наиболее широком смысле риском называется неопределенность в отношении наступления того или иного события в будущем. Риск — это ситуативная характеристика деятельности любо­го производителя, в том числе и банка, отображающая неопределенность ее исхода и возмож­ные неблагоприятные (или, напротив, благоприятные) последствия в случае неуспеха (или удачного исхода). Стремясь максимизировать прибыль, руководство банка одновременно стре­мится свести к минимуму возможность возникновения убытков. Поддержание оптимального соотношения между доходностью и риском составляет одну из главных проблем управления.

Уровень риска увеличивается, если:

— проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;

— поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка;

— руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу;

— существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер /6/.

В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рис­ков, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и ме­тодам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на дея­тельность банков. Существует несколько подходов к классификации банковских рисков в дея­тельности коммерческих банков. С позиции эффективного управления финансами в банках можно использовать следующую классификацию банковских рисков:

— финансовые (кредитный риск, риск ликвидности и неплатежеспособности, риск изменения процентных ставок, валютный риск, фондовый риск, риск инфляции);

— функциональные (стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении (неправильное формулирование целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реа­лизации и неверного подхода к управлению риском в банковском деле в целом); технологиче­ский риск связан с использованием в деятельности банка различной техники и технологий; риск неэффективности; внедренческий риск);

— прочие по отношению к банку внешние риски (риск несоответствия);

— риск непредвиден­ных изменений условий государственного регулирования, проблемы во внутрибанковской сис­теме управления и контроле деятельности банка; риск потери репутации) /18/.

Основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяю­щим эффективность деятельности коммерческого банка, — это кредитный риск. Кредитный риск возникает как по балансовым, так и по забалансовым обязательствам контрагентов — предостав­ление обязательств и гарантий, акцептование, финансирование внешней торговли, операции с размещением ценных бумаг, и непосредственное кредитование различных секторов экономики. Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих обяза­тельств, что, как правило, проявляется в невозврате (полностью или частично) основной суммы долга и процентов по нему в установленные кредитным договором сроки. Кредитный риск мо­жет быть проклассифицирован по ряду признаков.

В группу рисков, связанных с заемщиком относятся:

Риск неплатежа — риск того, что заемщик окажется не в состоянии выплатить основную сумму долга.

Риск невозмещения — риск того, что заемщик окажется не в состоянии выплатить проценты за кредит.

Юридический риск — риск, возникающий в связи с неспособностью банка заставить заемщика выполнять обязательства по кредитному договору.

Риск, связанный со способом обеспечения возврата ссуды — это риск гаранта (риск неспособно­сти гаранта ответить по своим обязательствам), риск страховщика, риск залога. Причем риск залога может быть спровоцирован следующими факторами: неликвидностью предмета залога (риск невозможности реализации залога), ухудшением конъюнктуры на рынке (реализация за­лога по более низкой цене), риск потери, а также юридический риск, связанный либо с отсутст­вием прав собственности на предмет залога у заемщика, либо с обременением предмета залога.

В целом по портфелю кредитный риск включает в себя:

Риск нерентабельности кредитов — риск, связанный с невозможностью возмещения банком рас­ходов по осуществлению банком кредитных операций.

Риск концентрации — это риск неадекватного распределения кредитного портфеля банка между различными отраслями промышленности, регионами и клиентами.

Страновой риск — риск того, что хозяйствующие субъекты данной страны не смогут по какой-либо внутренней причине выполнить свои международные обязательства (например, в связи с введением моратория на обслуживание внешнего долга).

Юридический риск — риск неблагоприятного изменения законодательства, либо отсутствие за­конодательной базы регламентирующей отдельные направления деятельности /14, 633/.

Кредитный риск является комплексным понятием. На его величину воздействуют как макро­экономические, так и микроэкономические факторы. К макроэкономическим факторам отно­сятся: общее состояние экономики страны, условия функционирования финансовых рынков и банковской системы страны, степень развития банковского законодательства и политика госу­дарства в области банковского бизнеса. Механизм воздействия макроэкономических факторов проявляется в том, что конкретный банк не имеет возможности напрямую влиять на ограниче­ние отрицательных воздействий данных факторов и вынужден адаптироваться к созданным ус­ловиям для продолжения успешного функционирования.

Читать еще:  Виды коммерческих рисков

Кредитный риск

Управление кредитным риском

Управление кредитным риском – основная задача банков и других кредитных организаций. Несвоевременные частичные или полные невозвраты тела кредита, а также процентной части в установленные сроки — одна из главных причин убытков финансовых учреждений.

  1. Управление кредитным риском
  2. Оценка кредитного риска
  3. Кредитные риски кредитной организации
  4. Методы кредитного риска
  5. Кредитный банковский риск
  6. Кредитный риск заемщика
  7. Коммерческий кредитный риск
  8. Причины кредитного риска
  9. Виды кредитного риска
  10. Снижение кредитного риска
  11. Компоненты кредитного риска

Управление рисками по кредитам состоит из ряда этапов. Вначале определяют стоимость заемных средств, формулируют принципы работы с кредитным портфелем, прописывают основные положения кредитной политики. Следующий этап – мониторинг и тщательный анализ кредитоспособности, а также работа с проблемными должниками. На завершающей стадии проводят анализ эффективности проделанной работы.

Оценка кредитного риска

Оценка кредитного риска – максимальный размер убытка, который допускает банк на определенном временном промежутке с предварительно рассчитанной долей вероятности. Среди распространенных причин убытка – снижение стоимости кредитного портфеля, что происходит в результате полной или частичной потери платежеспособности большого количества заемщиков.

Понятие качественной оценки подразумевает сбор максимально подробной информации о заемщиках. Далее на основе полученных данных анализируют финансовую устойчивость потенциального клиента, ликвидность залогового имущества, деловую активность и другие подобные показатели.

Кредитные риски кредитной организации

Кредитные риски кредитной организации фиксируются в разрезе отдельных займов и в масштабах целых кредитных портфелей. В последнем случае применяется термин совокупный кредитный риск. Чтобы минимизировать возможные убытки организации-кредиторы разрабатывают кредитную политику. В документ включают оптимизированную схему организации деятельности, а также ряд мер контроля над процессом кредитования.

Наименее подверженным рискам считается сбалансированный кредитный портфель. В нем высокодоходные и надежные ссуды перекрывают займы с повышенной вероятностью невозврата.

Методы кредитного риска

Суть методов кредитного риска заключается в их последовательном использовании в качестве этапов процесса кредитования. На каждом этапе перед определенной группой сотрудников кредитной организации ставятся задачи, направленные на минимизацию потенциально возможных кредитных рисков. В этом разрезе совокупность последовательных методов рассматривается как алгоритм управления риском в разрезе конкретной ссуды:

  • Анализ уровня кредитоспособности потенциальных заемщиков.
  • Оценка и анализ кредита.
  • Структурирование займа.
  • Оформление кредита.
  • Контроль над выданным кредитом и залоговым имуществом.

Кредитный банковский риск

Каждая операция по выдаче займа несет в себе кредитный банковский риск. По этой причине многоуровневая система управления кредитными рисками направлена в первую очередь на снижение полных или частичных невозвратов заемных средств. Процесс происходит в несколько этапов:

  • Определение кредитного рейтинга заемщика и уровня его платежеспособности.
  • Диверсификация клиентов банка по группам, уровню достатка, и т.д.
  • Страхование выданной ссуды.
  • Формирование резервных фондов для покрытия убытков.
  • Организация работы компании-кредитора, направленная на минимизацию кредитных рисков.

Кредитный риск заемщика

Процентный кредитный риск заемщика возникает чаще других. Объясняется это тем, что доходы каждого отдельного клиента банка не привязаны к размеру установленной процентной ставки по ссуде.

Если процентная ставка растет, сумма ежемесячных выплат нередко достигает критических размеров и составляет большую часть доходов заемщика.

Не менее опасны валютные риски, связанные с резким падением курса национальной валюты. Нередки случаи, когда из-за высокой волатильности валютных котировок заемщики вообще теряют возможность погашать взятый ранее кредит. Подобная ситуация чаще всего возникает с ипотеке.

Коммерческий кредитный риск

Коммерческий кредитный риск для предпринимателя – это потенциально возможные потери и убытки в процессе хозяйственной деятельности, которые приводят к полному или частичному невозврату суммы займа. Аналогичный вид риска для кредитора заключается сокращении уровня доходов, на которые рассчитывал банк или другая организация. Коммерческим кредитным риском финансовых учреждений также считается незапланированный рост расходов по обслуживанию или возврату выданных ссуд. Для обоих сторон коммерческий кредитный риск угрожает минимизацией размеров ожидаемой прибыли.

Причины кредитного риска

Среди основных причин кредитного риска – неуверенность кредитора в платежеспособности и ответственности заемщика. Невыполнение условий и выход за рамки сроков кредитного соглашения возможны в следующих случаях:

  • Должник не в состоянии сгенерировать денежный поток необходимого объема. Это происходит в связи с неудачным стечением обстоятельств, а также по экономическим и политическим причинам.
  • Кредитор не уверен в объективности оценки стоимости и ликвидности залогового имущества.
  • Бизнес заемщика терпит убытки в связи с распространенными рисками в сфере предпринимательской деятельности.

Виды кредитного риска

Наиболее распространенные виды кредитных рисков:

  • Географические риски – связанные с выдачей займов в конкретном регионе или стране.
  • Политические риски – провоцируются нестабильной политической обстановкой в государстве, высоким уровнем коррумпированности во власти, снижают платежеспособность заемщиков.
  • Макроэкономические риски – связаны со снижением темпов развития экономики государства, падением ВВП, замедлением роста отдельных отраслей народного хозяйства.

Выделяют также инфляционные, отраслевые, законодательные и риски изменения учетной ставки.

Снижение кредитного риска

Самым распространенным способом снижения кредитного риска считается лимитирование. С помощью продуманной схемы удается существенно ограничить размеры предполагаемых потерь и убытков. Уровень риска каждого займа различается в зависимости от вида залогового имущества, целевого использования кредитных средств, сроков выдачи. С помощью лимитирования удается ограничить казначейские риски. К примеру, влияние срока выдачи отражается не только на ссуде, но и на ликвидности коммерческого банка в целом, если не привязано к срокам определенных пассивов. Лимитирование помогает решать проблемы диверсификации залогового имущества и заемщиков.

Компоненты кредитного риска

В соответствии с международными методическими рекомендациями в области банковской деятельности «Базель II» выделяют следующие компоненты кредитного риска:

  • Первый компонент включает методы и основывается на двух подходах расчетов потенциальных кредитных рисков.
  • Второй компонент содержит перечень рекомендаций и принципов, с помощью которых кредитные организации управляют рисками и осуществляют контроль над ними.
  • Третий компонент называется «рыночная дисциплина» и призван дополнить предыдущие два компонента. Он формулирует перечень требований для раскрытия информации. С помощью полученных сведений кредитор дают объективную оценку потенциальному заемщику по ряду параметров.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector